Market and Liquidity Risk - Ryzyko rynkowe i ryzyko płynności

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji bankowej MARKET AND LIQUIDITY RISK (RYZYKO RYNKOWE I RYZYKO PŁYNNOŚCI). Konferencja odbędzie się w Warszawie, w terminie 23-24 lutego 2012 r.

Do udziału zapraszamy:

• Członków zarządu
• Dyrektorów departamentu ryzyka rynkowego, finansowego, kredytowego
• Menedżerów departamentu zarządzania aktywami i pasywami
• Dyrektorów działu skarbu
• Audytorów
• Analityków

W gronie zaproszonych prelegentów są przedstawiciele takich instytucji jak:

• UniCredit
• European Central Bank
• BaFin
• Banque de France
• Barclays Bank
• Moody’s Analytics
• Bank BPH
• ING Bank
• Unicredit Bank Czech Republic
• Unicredit Bank Austria
• UBS
• RBS

Najważniejsze zagadnienia:

• Regulacje bazylejskie dotyczące ryzyka rynkowego
• Miary i metody określania efektywności zarządzania ryzykiem rynkowym
• Modelowanie ryzyka za pomocą EaR i VaR
• Kompleksowe podejście do pomiaru i limitowania ryzyka płynności, spełnianie wymogów regulacyjnych (LCR, NSFR)
• Praktyczne metody ujmowania rosnących kosztów płynności w systemie stawek transferowych
• Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej
• Pomiar ryzyka stopy procentowej – stress testy i VaR
• Stabilność depozytów a poszukiwanie nowych form finansowania
• Dodatkowe wymogi kapitałowe na ryzyko rynkowe: StressedVaR

Koszt uczestnictwa:
1950 zł + VAT

Szczegółowe informacje:
tel.: + 48 (22) 460 51 32


Więcej na: